استراتژی اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که برای سود بردن از تغییرات کوچک قیمت سهام و کوین ها در بازار استفاده میکند. معامله گرانی که استراتژی اسکالپینگ را اجرا می‌کنند، به عنوان اسکالپر شناخته می‌شوند. اسکالپرها که در واقع این استراتژی معاملاتی را اجرا می‌کنند، بین 10 تا چند صد معامله را در یک روز انجام می‌دهند. آنها از طریق این معاملات با تعداد بالا، این باور را دارند که حرکت‌های کوچک در قیمت سهام آسان‌تر از حرکات بزرگ است.
پس به طور خلاصه می‌توان گفت اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله‌گران از تغییرات اندک قیمت سهام سود می‌برند. اجرا استراتژی اسکالپینگ به تحلیل‌های تکنیکال مانند سبک تکنیکال کلاسیک و MACD متکی است.
سودهای اندک به دست آمده با این استراتژی معاملاتی می‌تواند چندین برابر شود، مشروط بر اینکه معامله‌گر به طور مداوم از یک استراتژی خروج استفاده کند تا از ضررها بکاهد و سود کسب کند. در واقع اگر از یک استراتژی خروج مناسب برای جلوگیری از ضررهای بزرگ استفاده شود، بسیاری از سودهای کوچک به راحتی می‌توانند به سودهای بزرگ تبدیل شوند.از دیگر استراتژی‌های سودآور می‌توان به نوسانگیری اشاره کرد.
اصول اولیه اسکالپینگ
استراتژی scalping از «موقعیت‌هایی با تعداد بیشتر»، برای «افزایش قیمت کمتر» در «کمترین مدت زمان نگهداری سهام» استفاده میکند. هدف اصلی این استراتژی خرید یا فروش تعدادی از سهام به قیمت پیشنهادی و یا درخواستی و سپس فروش سریع آنها چند سنت بالاتر یا کمتر برای کسب سود است. زمان نگهداری سهام می‌تواند از ثانیه تا دقیقه و در برخی موارد تا چند ساعت متغیر باشد. این معامله قبل از پایان کل جلسه معاملاتی بازار بسته می‌شود.
اسکالپرها کم می‌خرند و بالا می‌فروشند، بالا می‌خرند و بالاتر می‌فروشند. اسکالپینگ صرفا بر اساس تحلیل تکنیکال و نوسانات کوتاه مدت قیمت است. به دلیل استفاده گسترده از اهرم، اسکالپینگ یک سبک معاملاتی پرخطر در نظر گرفته می شود و به‌کار بردن آن نیاز به تجربه، دانش و توانایی ذهنی قوی دارد.
برخی از اشتباهات رایجی که اسکالپرها مرتکب می‌شوند عبارتند از: اجرای ضعیف، استراتژی ضعیف، عدم پذیرش ضرر، اهرم بیش از حد، ورود دیرهنگام، خروج دیر هنگام و معامله بیش از حد. یکی از نکاتی که در استراتژی اسکالپینگ به عنوان مشخصه آن باید در نظر داشته پورسانت نسبتا بالای این استراتژی است. scalping به دلیل تعداد تراکنش‌های زیاد، پورسانت‌های بالایی را ایجاد میکند.
مزایای استراتژی scalping
یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های استراتژی اسکالپینگ این است که می‌تواند بسیار سودآور باشد. اسکالپرها می‌توانند تغییرات کوچکی را در قیمت سهام اعمال کنند که ممکن است لزوماً منعکس‌کننده روند کلی قیمت کالا در روز نباشد. اسکالپرها همچنین نیازی به پیروی از اصول اولیه ندارند زیرا نقش مهمی را در برخورد با یک بازه زمانی بسیار کوتاه ایفا نمی‌کنند. به همین دلیل، معامله‌گران نیازی به دانستن اطلاعات چندانی در مورد سهام‌ها ندارند.
یکی دیگر از مزیت‌های اصلی استراتژی اسکالپینگ، وجود ریسک کم در بازار است. این استراتژی به شکلی طراحی شده است تا ضررهای هر سهم را با ایجاد نقاط اهرمی و توقف ضرر محدود کند. Scalping همچنین یک استراتژی غیر جهت‌دار است، بنابراین بازارها برای استفاده از آن نیازی به حرکت در جهت خاصی ندارند.
در واقع در این استراتژی زمانی که بازارها بالا و پایین می‌روند، فعالیت میکند. در نهایت، بسیاری از استراتژی‌های اسکالپینگ به دلیل دارا بودن یک سری معیارهای فنی به راحتی در سیستم‌های معاملاتی خودکار استفاده می‌شوند. منطق اصلی اسکالپینگ این است که حرکات کوچک‌تر به مراتب بیشتر از حرکات بزرگ‌تر انجام می‌شوند. حتی زمانی که بازارها نسبتاً ساکت هستند، یک استراتژی خوب اسکالپینگ همچنان می‌تواند فرصت‌هایی را برای افراد فراهم کند.
- اگر به طور دقیق و با یک استراتژی خروج دقیق اجرا شود، می‌تواند بسیار سودآور باشد.
- فرصت‌های زیادی برای استفاده از تغییرات کوچک در قیمت سهام
- لازم نیست اصول اولیه را رعایت کنید.
- ریسک اعمالی خود بازار بسیار کم است.
- ستراتژی غیر جهت‌دار: در صورت صعود یا نزول بازار قابل استفاده است.
- می‌توان به راحتی در سیستم معاملاتی که استفاده می‌شود خودکار شود.
معایب استراتژی scalping
با تمامی مزایای گفته‌شده، اشکالاتی نیز در استفاده از اسکالپینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. اول و مهم‌تر از همه، اسکالپینگ در مقایسه با استراتژی های دیگر شامل حداکثر تعداد معاملات است. باز کردن تعداد زیادی از معاملات با هزینه‌های تراکنش بالاتری همراه است زیرا شما در هر معامله پورسانت می‌پردازید. با اسکالپینگ، باید از مقادیر بالای معاملات برای ایجاد سود کافی استفاده کنید. برای برخی از معامله گران، ریسک فقط ایجاد سودهای کوچک ارزش آن را ندارد. برخی از اسکالپرها روزانه ده ها یا صدها معامله انجام می دهند. این استراتژی می‌تواند بسیار وقت گیر باشد و به سطوح بالایی از تمرکز نیاز دارد. در واقع این استراتژی تمرکز و هوش ریاضی بالایی را از افراد طلب میکند. به همین دلیل کسانی که از سرعت عمل و دقت بالایی را ندارند بهتر است از اجرای این استراتژی خودداری کنند.
- هزینه تراکنش بالا برای شرکت‌کنندگان
- نیاز به اهرم بیشتر برای کسب سود
- می‌تواند یک استراتژی وقت‌گیر باشد که به تمرکز بالایی نیاز دارد.
- برای دریافت سود باید روزانه ده‌ها یا صدها معامله انجام دهید.
انواع استراتژی اسکالپینگ
استراتژی‌های زیادی برای اسکالپ وجود دارد. یک استراتژی به عنوان علامت‌گذاری شناخته می‌شود. با این استراتژی، معامله‌گر با ارائه یک پیشنهاد برای سهام، بر روی آن سرمایه‌گذاری میکند. این استراتژی به بهترین وجه در مورد سهامی استفاده می‌شود که هیچ گونه تغییر قیمت در زمان واقعی را نشان نمی‌دهند.
استراتژی دیگر مستلزم خرید تعداد زیادی سهام و سپس فروش آنها برای کسب سود با یک حرکت کوچک قیمت است. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است برای هزاران سهم وارد موقعیت شود و منتظر باشد تا یک حرکت کوچک قیمت رخ دهد. این حرکت می‌تواند به اندازه چند سنت باشد.
استراتژی سوم شبیه به استراتژی سنتی معاملات روزانه است. معامله‌گر مقداری از سهام را در سیگنال یا راه‌اندازی سیستم وارد میکند و به محض تولید سیگنال نزدیک به نسبت ریسک/پاداش از پوزیشن خارج می‌شود. در این مرحله، سود برابر با اندازه توقف اسکالپر است. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر وارد پوزیشنی با قیمت 20 دلار با توقف در 19.90 دلار شود، ریسک 0.10 دلار است. نسبت ریسک/پاداش به 20.10 دلار خواهد رسید.
بهترین اندیکاتورهای استراتژی اسکالپینگ
همانطور که می‌دانیم معاملاتی که بر اساس استراتژی اسکالپینگ انجام می‌شود در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه است. همین موضوع سبب شده تا معامله‌گران از اندیکاتورهایی برای این کار استفاده کنند که بر مبنای تحلیل تکنیکال پیش می‌رود. دلیل این موضوع به ماهیت استراتژی scalping، یعنی کوتاه مدت بودن آن جهت تصمیم‌گیری باز می‌گردد. در ادامه به بررسی چند مورد از بهترین اندیکاتورهای استراتژی اسکالپینگ پرداخته‌ایم.
اندیکاتور حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
این نوع از استراتژی در حقیقت از اتصال نقاط مینیمم حاصل می‌شود. این اندیکاتور دارای سطح بالایی از تحلیل تکنیکال هستند. در این استراتژی سطوح حمایتی برای خریداران اهمیت بالایی دارد. در سطح حمایتی میزان تقاضا بر عرضه غلبه میکند و همین باعث افزایش قیمت می‌شود. در مقابل آن سطوح مقاومت با اتصال نقاط ماکزیمم به دست می‌آید، زمانی که قیمت به این سطح دست پیدا میکند، میزان عرضه بالا رفته و قیمت پایین می‌آید.
اندیکاتور RSI
یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال به خصوص برای مبتدیان، اندیکاتور RSI است. این اندیکاتور بر اساس اعداد شاخص‌هایی را به ما ارائه می‌دهد. بر همین اساس اگر RSI ما بالای 70 باشد به معنی خریداری بیش از اندازه است. در این مرز شما در منطقه اشباع قرار دارید و احتمالا به زودی قیمت آن کاهش پیدا میکند. در مقابل آن اگر RSI عدد 30 را به ما نمایش دهد، به معنای فروخته شدن بالای دارایی است. این پوزیشن زمانی مناسب برای خرید است چرا که انتظار افزایش قیمت به وضوح حس می‌شود.
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
این اندیکاتور بر اساس دوره‌های زمانی تنظیم می‌شود. میانگین متحرک به ما میانگینی از قیمت‌های گذشته ارز ارائه می‌دهد. بر همین اساس کاربران می‌توانند از داده‌های قیمتی برای خرید و یا فروش استفاده کنند.
میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و برای کمک به هموارسازی داده‌های قیمت با ایجاد میانگین قیمت به روز شده دائما مورد استفاده اسکالپرها قرار می‌گیرد. میانگین متحرک افزایشی نشان‌دهنده امنیتی است که در روند صعودی قرار دارد، در حالی که میانگین متحرک کاهشی نشان‌دهنده روند نزولی آن است.
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
اندیکاتور استوکاستیک یک شاخص مومنتوم است که مکان نسبی نزدیک به بازه کم و زیاد را در تعداد معینی از دوره‌ها نشان می‌دهد. این شاخص‌ها می‌تواند بین 0 تا 100 نوسان داشته باشد. استوکاستیک‌ها برای بازه‌های معاملاتی گسترده یا روندهای آهسته حرکت موثرتر هستند.
با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک می‌توان موقعیت فعلی قیمت را نسبت به محدوده زمانی قبلی مقایسه کرد. از این اندیکاتور به منظور شناسایی نقاط بالقوه بازار از طریق مقایسه قیمت کنونی با قیمت‌های اخیر استفاده می‌شود. این اندیکاتو از 2 خط k و D تشکیل شده است.
خط K: این خط به عنوان خطی سریع مقدار استوکاستیک را در هر دوره مشخص میکند.
خط D: خط D خط کند نمودار استوکاستیک سیگنال‌های مهم را بر روی نمودار نمایش می‌دهد.
اندیکاتور پارابولیک (SAR (Parabolic SAR
از دیگر اندیکاتورهای پرکاربرد استراتژی اسکالپینگ، اندیکاتور پارابولیک است. این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین در بالا و پایین نمودار، برای تایید روند صعودی و نزولی بودن استفاده می‌کنند. در واقع بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، نشانگر SAR به صورت مجموعه‌ای از نقاط، در بالا یا پایین قیمت دارایی، روی نمودار ظاهر می‌شود. هنگامی که بازار روند صعودی دارد یک نقطه زیر قیمت و زمانی که روند نزولی دارد بالاتر از قیمت قرار می‌گیرد. شاخص SAR توسط معامله‌گران فنی برای شناسایی روندها استفاده می‌شود. این اندیکاتور از سیستمی از نقاط که بر روی نمودار قیمت قرار گرفته است استفاده میکند.
استراتژی اسکالپینگ چگونه انجام می‌شود؟
از استراتژی اسکالپینگ می‌توان به دو صورت استراتژی اصلی و استراتژی تکمیلی بهره برد. هر یک از این دو نوع بر اساس استراتژی خود می‌تواند برای فرد سودآور و تاثیرگذار باشد. در ادامه به بررسی چگونگی انجام این دو می‌پردازیم.
استراتژی scalping به عنوان استراتژی اصلی
استراتژی اصلی اسکالپینگ توسط تریدرها به صورت تمام وقت و به عنوان فعالیت اصلی انجام می‌شود. در این نوع از استراتژی تریدرها روزانه‌ها صدها معامله را رصد کرده و در تایم فریم‌های بسیار کوتاه تغییرات را زیر نظر می‌گیرند. آنها با فعال کردن تیک معاملات یک دقیقه‌ای و سیستم‌های حمایت‌کننده خودکار سعی در نهایت استفاده از پوزیشن‌های کوتاه مدت و دقیقه‌ای را دارند.
استراتژی scalping به عنوان استراتژی تکمیلی
این نوع از استراتژی که به صورت تکمیلی توسط تریدرها اجرا می‌شود به صورت عمده زمانی به اجرا درمی‌آید که بازار وضعیت متزلزل را دارد. استراتژی اسکالپینگ تکمیلی یک روش کمک‌کننده برای اوقاتی است که هیچ تغییر محسوسی در بازار برای زمان‌های طولانی‌تر وجود ندارد.
در این اوقات اسکالپینگ به صورت یک روش تکمیلی، با کوتاه کردن محدوده تایم فریم‌ها، تغییرات بازار را قابل مشاهده میکند. دقیقا در همین لحظه زمان استفاده از یک اسکالپ است.
نتیجه‌گیری | اجرای یک استراتژی اسکالپینگ موثر
اسکالپرهای موثر همچنین باید بتوانند نمودارهای کوتاه‌مدت را بخوانند و تفسیر کنند. آنها اغلب باید بر اساس نمودار سهام که در فواصل زمانی 1 تا 5 دقیقه‌ای است، تصمیم بگیرند. اسکالپرها به دنبال اندیکاتورهای کلیدی مانند میانگین متحرک و نقاط محوری در بازار هستند تا به سرعت تشخیص دهند که آیا می توانند معامله را انجام دهند یا خیر. اسکالپرها در معامله همواره با معاملاتی مواجه می‌شوند که درصد بالای احتمال بازندگی دارند. اما یک استراتژی موفق می‌تواند به حداکثر رساندن برد و به حداقل رساندن ضرر کمک کند.
همچنین اسکالپرها باید نقدینگی و سرمایه کافی را برای معامله داشته باشند. آنها باید اشتراک پلتفرم‌های سطح دوم را تهیه کنند. این اشتراک پیشنهادهای مستقیم را به آنان نشان داده و امکان درخواست سهام خاص را فراهم میکند. یک اتصال اینترنت قوی از دیگر موارد ضروری استراتژی اسکالپینگ است. سرعت بالای اینترنت به جلوگیری از عوامل فنی تخریب استراتژی معاملاتی شما کمک میکند.
