ممکن است چیزهای زیادی در مورد معاملهگران جریان سفارشات شنیده باشید. اگر شما به تازگی وارد حوزه معاملاتی در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال شده باشید، به استراتژی جریان سفارش نیاز پیدا خواهید کرد. معامله جریان سفارشات می‌توانند یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های شما برای سود گرفتن از بازار باشد. در استراتژی جریان سفارشات، این سفارشهای بازار هستند که می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد رفتار سایر معاملهگران، وضعیت بازار و دیگر فاکتورهای مهم را در اختیار ما قرار دهند. اینکه سرمایه‌گذاران عمده یا نهنگ‌های بازار چه زمانی و با چه قیمتی معاملات خود را باز می‌کنند، می‌تواند راهنمای شما در جریان سفارشات برای سودگیری از بازار باشد.
معامله جریان سفارشات (Order Flow) چیست؟
معامله جریان سفارش یا اوردر فلو تریدینگ «Trading Order Flow»نوعی استراتژی معاملاتی است که از طریق تجزیه و تحلیل سفارشهای بازار انجام می‌شود. معاملهگران جریان سفارشات با سرمایهگذاری بر عدم تعادل بازار به دنبال سود هستند. همگام با پیشرفت فناوری در طول این سال‌ها، معاملات جریان سفارشات نیز پیشرفت کرده است. در بیان دقیق‌تر ماهیت معامله جریان سفارشات میتوان گفت:
1_ معامله جریان سفارشات Order Flow، نوعی استراتژی تجاری و شکلی از تجزیه و تحلیل است که توسط تریدرها (معاملهگران) در بازارهای مالی مختلف همچون فارکس، ارز دیجیتال، بورس و ..... مورد استفاده قرار میگیرد.
2_ معامله جریان سفارشات هم مانند انواع تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار، نوعی استراتژی معاملاتی کاربردی محسوب می‌شود که میتوان به کمک آن وضعیت بازار را پیش‌بینی کرد.
3_ معامله جریان سفارشات فرآیند تجزیه و تحلیل جریان معاملاتی است که توسط معاملهگران دیگر در یک بازار خاص قرار میگیرد. این کار با تماشای لیست سفارشات و همچنین نمودارهای قیمتی انجام می‌شود.
4_ تجزیه و تحلیل جریان سفارشات به معاملهگران اجازه می‌دهد تا ببینند چه نوع سفارش‌هایی در یک زمان خاص در بازار انجام می‌شود (برای مثال، مقدار سفارشات خرید و فروش در یک نقطه قیمت معین چقدر بوده است؟)؛ تریدرها می‌توانند از تجزیه و تحلیل جریان سفارش استفاده کنند تا تأثیر بعدی این سفارش‌ها را بر قیمت بازار ببینند؛ بنابراین در مورد قیمت و جهت حرکت آن به پیش‌بینی بپردازند.
5_ معامله جریان سفارشات، نوعی استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود؛ چراکه برای ورود دقیق به بازار بر اساس سفارشات خرید و فروش اخیراً اجرا شده، عمل می‌کند.
6_ معامله جریان سفارشات، نوعی تحلیل نمودارهای معاملاتی است که بررسی جریان سفارشات معاملاتی و تأثیر بعدی آن‌ها بر قیمت را بررسی می‌کند تا برای پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده از آن‌ها استفاده کند.
با توجه به آن‌چه گفته شد، تا حدودی مشخص است که منظور از معامله جریان سفارش یا استراتژی جریان سفارش در معاملات چیست. در ادامه به بررسی چگونگی انجام چنین استراتژی خواهیم پرداخت.
معامله جریان سفارشات چه اطلاعاتی را در اختیار تریدر قرار می‌دهد؟
در تحلیل تکنیکال «Technical Analysis» که نوعی تحلیل رایج در بازارهای مالی است، تریدرها به دنبال نقاط یا سطوح قیمتی هستند که بتوانند در آن به معامله بپردازند. در معامله جریان سفارش نیز، تریدرها به دنبال سرنخ‌هایی هستند که به واسطه‌ی آن‌ها بدانند که در «چه زمانی» و «با چه قیمتی» معامله کنند. تحلیل جریان سفارشات می‌تواند چنین اطلاعاتی را به شخص تریدر بدهد:
1_ سفارشات خرید یا فروش بزرگ
سفارشات خرید یا فروش بزرگ به‌معنای انجام معامله در حجم بالا و با سرمایه زیاد است. چنین سفارشاتی می‌توانند بر تغییر جهت بازار تأثیر بگذارند. بنابراین آگاهی از آن‌ها در روند جریان سفارشات اهمیت دارد.
2_ شتاب در خرید و فروش
شتاب در خرید و فروش یک دارایی خاص، برای مثال شتاب در خرید یک ارز دیجیتال خاص، می‌تواند در تعیین وضعیت بازار به معاملهگران جریان سفارش کمک کند.
3_ جریان نقدینگی
جریان نقدینگی، مقدار وجه نقد موجود در بازار در یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد. پی بردن به مقدار نقدینگی موجود در بازار، در تجزیه و تحلیل جریان سفارشات قابل ردیابی است.
4_ مومنتوم
مومنتوم «Momentum» مفهومی است که ضعف یا قدرت قیمت را تشخیص می‌دهد. فرسودگی مومنتوم توسط جریان سفارش قابل تشخیص است.
5_ خریداران و فروشندگان به دام افتاده
وقتی خریداران و فروشندگان در جهت عکس بازار گرفتار می‌شوند، به آن‌ها خریداران یا فروشندگان به دام افتاده می‌گویند. پیدا کردن این معاملهگران می‌تواند یک سیگنال خرید یا فروش برای تریدرهای حرفه‌ای باشد که در جریان سفارشات میتوان آن‌ها را پیدا کرد.
6_استاپ هانتینگ
استاپ هانتینگ «Stop Hunting» مفهومی است که معاملهگران خرد را به دام می‌کشاند. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که برخی از معاملهگران با رسیدن به حد ضرری که برای معامله خود تعیین کرده‌اند، از معامله خارج می‌شوند، اما پس از خروج آن‌ها، روند قیمتی برعکس می‌شود. این موضوع در جریان سفارشات قابل تشخیص است.
موارد فوق اطلاعاتی هستند که استراتژی جریان سفارشات می‌تواند در اختیار تریدر قرار دهد تا با استفاده از این اطلاعات بتواند معامله سودمندی را آغاز کند.
چگونه از جریان سفارش (Order Flow) در معاملات استفاده کنیم؟
برای استفاده از استراتژی جریان سفارش در معاملات، اول از هرچیز به داده‌های واقعی بازار نیاز داریم. آن‌گاه باید یک نرم‌افزار اوردر فلو نصب کنیم که امکانات تحلیلی لازم برای جریان سفارش را در اختیار ما قرار دهد. از جمله نرم‌افزارها و بسترهای مناسب برای اجرای جریان سفارشات میتوان موارد زیر را نام برد:
1_ موتیو ویو «MotiveWave»
موتیو ویو یک نرم‌افزار با کامل‌ترین ابزارهای رسم نمودار برای معاملهگران جریان سفارشات یا اوردر فلو است که مایل به ترید در بازارهای مختلف مالی همچون ارز دیجیتال هستند. این نرم‌افزار را میتوان روی سیستم عامل‌های ویندوز، مک و لینوکس نصب کرد.
2_ نینجا تریدر «Ninja Trades»
نینجا تریدر یک پلتفرم معاملاتی مشتقه همچون قراردادهای فیوچرز بازارهای مختلف، به‌خصوص بازار ارزهای دیجیتال است که برای معاملهگران لحظه‌ای و روزانه، گزینه مناسبی برای استفاده از تحلیل جریان سفارش است.
3_ ایکسو چارتز «Exo Charts»
این نرم‌افزار به‌صورت اختصاصی روی بازار ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. بنابراین تریدر‌هایی که از جریان سفارشات در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، می‌توانند از این نرم‌افزار کمک بگیرند.
با استفاده از نرم‌افزارهای مناسب میتوان به‌راحتی از طریق نمودارها، اندیکاتورها و امکانات ارائه شده در آن نرم‌افزار، به تحلیل اوردر فلو پرداخت. البته از قبل باید شیوه تحلیل نمودار و استفاده از اندیکاتورهای تحلیلی را فرا گرفته باشید.
در معامله جریان سفارشات (Order Flow) باید از چه شاخص‌هایی استفاده کنیم؟
شاخص‌هایی وجود دارند که در معامله جریان سفارش می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم. از جمله شاخص‌های کاربردی در جریان سفارش میتوان چنین نمونه‌هایی را بررسی کرد:
1_ عمق بازار «Market Depth» عمق بازار (DoM)
نمودار عمق بازار، حجم سفارشات در حال اجرا در بازار را نشان می‌دهد. در واقع عرضه و تقاضای بازار در قیمت‌های مختلف را میتوان با این ابزار ارزیابی کرد. با استفاده از این ابزار در بازاری همچون بازار ارزهای دیجیتال میتوان مقدار عرضه و تقاضا برای یک رمزارز مشخص و همچنین حجم سفارشهای خرید و فروش آن را مشاهده کرد. کاربرد دیگر نمودار عمق بازار، بررسی مقدار نقدینگی و تشخیص بازار عمیق است. در واقع هرچقدر نقدینگی در بازار بیشتر باشد، عمق بازار نیز بیشتر خواهد بود. به این معنی که امکان خرید و فروش و معامله سریع در بازار افزایش پیدا می‌کند. تریدرهای جریان سفارشات می‌توانند از این داده‌ها در جهت فعالیت خود استفاده کنند.
2_ نمودارهای ردپای «Footprint Charts»
نمودارهای فوت پرینت یا ردپا، خود دارای انواع مختلفی هستند. این نمودارها، ردپای قیمت در بازار را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، این نمودارها، مقدار حجم معامله شده در سطوح قیمت مختلف را به‌صورت دقیق نشان می‌دهند. نمودارهای فوت پرینت یا ردپا می‌توانند قدرت سفارشات اجرا شده را به تریدر نشان دهند. این نمودارها براساس اطلاعات لحظه‌ای عمل می‌کنند. اغلب از نمودارهای فوت پرینت یا ردپا در معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود.
3_ اندیکاتورهای دلتا «Delta Indicators»
اندیکاتورهای دلتا انواع مختلفی دارند و کمک می‌کنند تا جریان سفارشات در بازار را درک کنید. برای مثال، اندیکاتورهای حجم دلتا «Volume Delta» و دلتای تجمعی «Cumulative Volume Delta» دو اندیکاتور قدرتمند هستند که در بازارهای مالی مختلف مانند بازار ارزهای دیجیتال برای تجزیه و تحلیل بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا بتوانید تغییر روندهای احتمالی در بازار را پیش‌بینی کنید. به‌صورت کلی، دلتا «Delta» برای توصیف تفاوت بین دو چیز مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین از اندیکاتورهای دلتا میتوان برای مشاهده تفاوت قیمت و نرخ بین دو نقطه و دیگر داده‌های از این دست استفاده کرد.
4_ نمودار تیک «Tick Chart»
نمودارهای تیک، به نوعی نمودار میله‌ای اشاره دارند که برای ساده‌سازی معاملات در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نمودارها ضمن اینکه کاربرد ساده‌ای دارند، تأثیر مفیدی روی اندازه‌گیری بالاترین حرکت و قدرت در یک الگوی معاملاتی دارند. نمودارهای تیک به تریدرها کمک می‌کنند تا با شناسایی الگوهای معاملاتی صحیح، به حداکثر رساندن سود و با استناد به بررسی‌های خود، بیشترین بهره از معاملات خود را ببرند. این مهم در مورد معاملات جریان سفارشات نیز می‌تواند کاربرد داشته باشد.
5_ اندیکاتور «VWAP»
«VWAP» مخفف عبارت «Volume Weighted Average Price» به معنای «حجم متوسط قیمت» است. هنگامی‌که وجوه بزرگ در بازار، نیاز به خرید یا فروش دارایی دارند، اغلب این کار را در مقادیر هنگفت انجام می‌دهند. نشانگر «VWAP» ابزاری است که به‌صورت بالقوه می‌تواند شما را با بازیکنان بزرگتر بازار در یک سمت قرار دهد. به این معنی که شما معاملاتی را می‌توانید شروع کنید که افراد با سرمایه‌های هنگفت انجام می‌دهند.
6_ اندیکاتور «VWMA»
«VWMA» مخفف عبارت «Volume-Weighted Moving Average» به معنی «میانگین متحرک وزنی حجمی» است. این اندیکاتور دارای انواع ساده، وزنی، صاف و .... است. VWMA براساس مقدار فعالیت معاملاتی در یک دوره زمانی خاص، بر قیمت‌های حجمی تأکید دارد. از این اندیکاتور میتوان برای تشخیص روند معامله استفاده کرد. این اندیکاتور اغلب به همراه سیگنال‌ها و سایر روش‌های تحلیلی مورد استفاده قرار میگیرد.
7_ زمان و فروش «Time & Sales»
تایم اند سلز «Time & Sales» یک لیست یا ماژول برای جریان سفارشات انجام شده در بازار معاملاتی است. کاربرد این ابزار، نمایش جریان سفارشات انجام شده در بازار است و به کمک آن میتوان مواردی همچون حجم معامله، میانگین حجم معامله، قیمتی که معامله در آن انجام شده، زمان اجرای سفارش و بسیاری از اطلاعات معاملاتی دیگر را به‌صورت بلادرنگ دریافت کرد. تایم اند سلز یک نمودار پویا است که اقلام آن برحسب شرایط بازار، دائم تغییر می‌کنند اما میتوان برای بررسی یک وضعیت معاملاتی، برای مدتی آن را فریز کرد.
8_ نشانگر OHLC
اندیکاتور OHLC، اندیکاتوری است که چهار قیمت مختلف اعم از قیمت باز «Open» یا اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی انجام شده، قیمت بسته «Close» یا آخرین قیمتی که در آن بازه معاملاتی صورت گرفته، قیمت بالا «High» یا بیشترین قیمتی که با آن معامله شده و قیمت پایین «Low» یا کمترین قیمتی که با آن معامله شده را نشان می‌دهد. این در حالی است که نمودارهای خطی و معمولی، فاقد چنین اطلاعاتی هستند. این اطلاعات می‌توانند در معاملات جریان سفارشات نیز برای پی بردن به وضعیت بازار به تریدرها کمک کنند.
9_ نمایه‌های حجم «Volume Profiles»
ولوم پروفایل، نوعی مطالعه نموداری پیشرفته است که به کمک آن میتوان فعالیت معاملاتی و کل حجم معامله شده در یک دوره زمانی مشخص و در سطوح قیمتی مشخص را مشاهده کرد. آن‌گاه این ابزار، حجم کل را به حجم خرید یا حجم فروش تقسیم می‌کند و اطلاعات حاصل از آن را روی نمودار قرار می‌دهد تا تریدر از طریق آن بتواند به نتیجه مشخصی برسد.
موارد فوق برخی از اندیکاتورها، نمودارها و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که میتوان در جریان معاملات جریان سفارش نیز از آن‌ها استفاده کرد. البته استفاده از برخی از این ابزارها در موقعیت‌های خاصی از بازار بی فایده هستند. بنابراین باید دقیقاً بدانید که در چه شرایطی باید از کدام ابزار استفاده کنید!
چگونه جریان سفارشات (Order Flow) را در Tradingview استفاده کنیم؟
تریدینگ ویو «Tradingview» پلتفرمی است که چارت‌ها، نمودارها و ابزارهای تحلیلی مربوط به انواع مختلف بازارهای مالی در آن وجود دارد. تریدرهای بازارهایی چون کریپتوکارنسی، فارکس، بورس، کالا و ... از وبسایت تریدینگ ویو در جهت معاملات خود استفاده می‌کنند. به‌طبع امکانات تحلیلی فراوان در پلتفرم تریدینگ ویو سبب شده است تا معاملهگران جریان سفارشات هم بتوانند از آن در جهت تجزیه و تحلیل‌های خود بهره بگیرند. ابزارهای تحلیلی و اندیکاتورهایی که در قسمت فوق به معرفی آن‌ها پرداختیم، در تریدینگ ویو وجود دارند. بنابراین اگر شما می‌خواهید از استراتژی جریان سفارش در معاملات خود استفاده کنید، می‌توانید از تریدینگ ویو کمک بگیرید. در واقع تریدینگ ویو یکی از بهترین ابزارهای موجود برای معامله جریان سفارشات یا اوردر فلو است.
سخن پایانی
استفاده از هر روش تحلیلی در بازارهای مالی به دانش کافی در این زمینه نیاز دارد. بنابراین اگر می‌خواهید از تحلیل جریان سفارش در معاملات خود بهره بگیرید، فرقی ندارد در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنید یا هر بازار دیگر، در هر صورت باید در زمینه استفاده از نمودارها و اندیکاتورهای این روش معاملاتی، تحت آموزش قرار بگیرید. تنها در این صورت است که می‌توانید به درستی از ابزارهای معرفی شده استفاده کنید و معاملات پرسودی را آغاز کنید.
